Les actions des banques en difficulté Silicon Valley Bank, Signature Bank et Credit Suisse ont été exclues très tôt de l'univers d'investissement de nos fonds globaux et suisses par les filtres de risque OLZ (au plus tard le 14 février 2023). Ces titres ont été éliminés par notre indicateur de volatilité à court terme et n'ont donc même pas été intégrés dans l'optimisation du portefeuille de notre stratégie systématique de risque minimum. Nos clients n'ont donc pas été directement touchés par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank la semaine dernière, ni par les turbulences actuelles autour du Credit Suisse.
Plusieurs autres banques qui ont récemment subi des pertes importantes en raison de leur exposition au risque de taux d'intérêt ont également pu être évitées avec succès grâce à notre approche basée sur le risque, comme First Republic Bank, Ally Financial, Wells Fargo et Commerzbank, pour n'en citer que quelques-unes. L'établissement de cryptomonnaie en faillite Silvergate Bank n'a jamais été inclus dans notre univers, car il ne fait pas partie de l'indice MSCI World.
Cela témoigne de la valeur ajoutée de nos filtres de risque OLZ récemment introduits et souligne l'importance d'une gestion des risques appropriée dans l'environnement de marché complexe actuel. Pour plus d'informations sur les derniers développements de notre modèle OLZ, veuillez consulter notre article de janvier.
