Noël est à nouveau à nos portes et plonge les gens dans l'anticipation d'une fête sereine. Chez OLZ, nous fêtons cette année plus tôt, car l'OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG (ISIN CH1183522353) a eu un an le 15 décembre 2023. Le fait que cela soit aussi une raison de se réjouir pour nos investisseurs ne tient pas seulement au rendement de 7,9%1 obtenu, mais aussi à la démarche plus calme avec laquelle le fonds a pu atteindre son objectif. Alors que l'indice SPI Extra a enregistré un rendement de 4,6% sur la même période, l'indice de référence suisse des moyennes et petites capitalisations a connu des hauts et des bas nettement plus importants. Avec une volatilité de 12,9%, l'indice de référence a fluctué nettement plus que le fonds OLZ, qui n'a enregistré que 9,5%. De plus, le SPI Extra a subi entre-temps une perte maximale théorique de -14,1%, alors que le fonds OLZ Small & Mid Cap a pu la minimiser à -8,2%. Ainsi, le fonds OLZ a terminé sa première année de vie avec un rendement ajusté au risque (ratio de Sharpe) de 0,83, alors que le SPI Extra n'a atteint qu'un ratio de Sharpe de 0,36 durant cette période.
Outre ces indicateurs de rendement et de risque, le fonds OLZ a également obtenu d'excellents résultats en ce qui concerne les critères de durabilité. Notre stratégie a réussi à faire passer le score MSCI ESG de l'indice de référence de 6,9 à 7,4, ce qui lui a valu la note AA. Parallèlement, l'intensité en CO2 (scope 1 & 2) a été nettement réduite, passant de 32,6 à 19,9.
