Die Aktien der krisengeschüttelten Silicon Valley Bank, Signature Bank und Credit Suisse wurden durch die OLZ Risikofilter frühzeitig aus dem Anlageuniversum unserer globalen und schweizerischen Fonds ausgeschlossen (spätestens am 14. Februar 2023). Diese Titel wurden durch unseren kurzfristigen Volatilitätsindikator entfernt und kamen somit gar nicht erst in die Portfoliooptimierung unserer systematischen Minimum-Risko Strategie. Somit waren unsere Kunden weder von den Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in der vergangenen Woche, noch von den aktuellen Turbulenzen rund um die Credit Suisse direkt betroffen.
Mehrere weitere Banken, die in letzter Zeit aufgrund ihres Zinsänderungsrisikos hohe Verluste erlitten haben, konnten ebenfalls durch unseren risikobasierten Ansatz erfolgreich vermieden werden, z.B. First Republic Bank, Ally Financial, Wells Fargo und Commerzbank, um nur einige zu nennen. Das insolvente Kryptowährungsinstitut Silvergate Bank war nie in unserem Universum enthalten, da es nicht zum MSCI World Index gehört.
Dies ist ein Beleg für den Mehrwert unserer kürzlich eingeführten OLZ-Risikofilter und unterstreicht die Bedeutung eines angemessenen Risikomanagements im komplexen Marktumfeld dieser Tage. Weitere Informationen über die aktuellsten Weiterentwicklungen unseres OLZ Modells finden Sie in unserem Blogartikel vom Januar.
