Durch die Kombination aus dynamischer Risikosteuerung und wissenschaftlich fundierter Methodik bietet der Fonds eine flexible Anlagestrategie, die auf die schnell ändernden Märkte von heute zugeschnitten ist. Damit ist der OLZ Equity World Dynamic 0-100 Fonds für risikobewusste Anleger ein geeignetes Werkzeug, um durch die Stürme der Finanzmärkte zu navigieren und die Verlustrisiken zu reduzieren.
Da Finanzmärkte von Unsicherheit und Schwankungen geprägt sind, stellt sich für Anleger die Herausforderung, eine attraktive Balance zwischen Risiko und Rendite zu finden. Hier kommt der OLZ Equity World Dynamic 0-100 Fonds ins Spiel, eine innovative Anlagelösung, die darauf abzielt, die langfristige Aktienrisikoprämie abzuschöpfen und gleichzeitig einen besseren Kapitalschutz zu gewährleisten.
Seit der letztjährigen Lancierung im Dezember 2023 haben die proprietären OLZ Trend- und Risikosignale die starken Bullenmärkte erfolgreich identifizieren können, weshalb der Fonds seit Lancierung zu 100% in liquiden und kostengünstigen passiven ETFs auf den MSCI World Index investiert ist. Im Zeitraum vom 20.12.2023 bis 16.04.2024 weist der Fonds daher eine Performance von 12.6%, während Vergleichsgrössen wie der 60% MSCI World Index & 40% SARON (Performance von 6.9%) und der Pictet BVG-40 Index (Performance von 3.9%) klar geschlagen werden konnten.
Zugang zur langfristigen Aktienrisikoprämie bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustrisikos
Aktien haben historisch gesehen unter den liquiden Anlageklassen langfristig die höchsten Renditen geliefert. Um von der sogenannten Aktienrisikoprämie zu profitieren, müssen Anleger allerdings bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Der OLZ Equity World Dynamic 0-100 Fonds wurde entwickelt, um Anlegern diesen Zugang zu ermöglichen, während das Risiko kontrolliert wird, und die Bandbreitensteuerung innerhalb der Asset Allokation auf individuelle Risikoprofile abgestimmt werden kann. Somit kann es als Einzelprodukt, wie auch als Alternative bzw. Beimischung zu statischen Mischportfolios mit höherer Aktienquote bei niedrigerem Verlustrisiko, eingesetzt werden.
Eine dynamische Antwort auf Marktrisiken
Die Risiken an den Aktienmärkten verhalten sich dynamisch. Vermeintlich stabile Aufwärtsphasen können abrupt von heftigen Kursrutschen abgelöst werden. Eine starre Aktienquote kann daher phasenweise zu hohe oder zu geringe Risiken bedeuten. Der OLZ Equity World Dynamic 0-100 adressiert dieses Problem durch eine risikobasierte, dynamische Steuerung der Aktienquote, die sich nach den aktuellen Marktbedingungen richtet. Dieser Ansatz zielt darauf ab, das Verlustpotenzial zu reduzieren, indem die Aktienquote in stürmischen Zeiten entsprechend reduziert wird.
Wissenschaftlich fundierte Risikosteuerung
Die dynamische Steuerung der Aktienquote im OLZ Equity World Dynamic 0-100 basiert auf empirischer Evidenz und modernsten wissenschaftlichen Methoden. In einem ersten Schritt werden hier verschiedene mittel- bis langfristige technische Trendsignale berücksichtig und aggregiert, um eine robuste Basisallokation abzuleiten. Diese dient als Richtschnur für die Grundausrichtung des Fonds. Darüber hinaus wird durch die Überwachung einer Anzahl zusätzlicher Marktrisikoindikatoren ein tägliches proprietäres Risikosignal generiert, das es ermöglicht schnell auf sich verändernde Marktrisiken zu reagieren.
Tägliche Überwachung und effiziente Umsetzung
Mit dem OLZ Equity World Dynamic 0-100 können Anleger bequem von der dynamischen Risikosteuerung von OLZ profitieren. Die Strategie nutzt das Anlageuniversum des MSCI Welt Index und setzt auf eine kosteneffiziente Umsetzung mit liquiden ETFs, Futures und Geldmarktfonds. Die Aktienquote wird täglich neu bestimmt und kann je nach Marktumfeld zwischen 0 und 100% variieren, wobei eine Reduktion des Aktienanteils ausschliesslich zugunsten von schweizerischen Geldmarktanlagen erfolgt.
Rendite-Risiko Eigenschaften
Um die Vorteile der OLZ Equity World Dynamic 0-100 Lösung zu visualisieren, haben wir in Abbildung 1 die Wertentwicklung, in Abbildung 2 die zwei grössten historischen Maximalverluste und in Tabelle 1 die wichtigsten Rendite- und Risikokennzahlen des Modells und der Vergleichsgrössen für die letzten 20 Jahren dargestellt. Alle Resultate sind in CHF.
