Risiko
20. Februar 2024
5 Minuten

Neuer Masterkurs an der Universität Zürich mit OLZ-Beteiligung!

Quantitative Asset Management and Systematic Investing

Letzte Woche haben Dr. Gianluca De Nard, unser Head of Quantitative Research, und Dr. Patrick Walker, unser Head of Investment Solutions, erfolgreich ihren neuen Masterkurs "Quantitative Asset Management and Systematic Investing" an der Universität Zürich (UZH) gestartet. Dieser Kurs ist Bestandteil des renommierten Master of Science UZH ETH in Quantitative Finance Curriculums, sowie des Masterstudiengangs in Banking and Finance der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät UZH.

In diesem Kurs werden den rund 20 Studierenden die theoretischen Grundlagen und neuesten empirischen Erkenntnisse der Kapitalmarktforschung vermittelt. Zudem werden fortgeschrittene Methoden für quantitative Anlagestrategien vorgestellt. Das Ziel ist es, die Studierenden mit den erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnissen und Ideen auszustatten, um erfolgreich an Forschungsprojekten sowie bei der Entwicklung von Anlagelösungen zu arbeiten. Die Dozenten freuen sich darauf, das nächste Kapitel mit diesen vielversprechenden Talenten zu gestalten!

Der Blockkurs "Quantitative Asset Management and Systematic Investing" bietet eine umfassende Einführung in die Welt des quantitativen Asset Managements und systematischen Investierens. Unter der Leitung von Dr. Gianluca De Nard und Dr. Patrick Walker werden Studierende in die theoretischen Grundlagen sowie die praktische Anwendung dieser Konzepte eingeführt.

Der Kurs beginnt mit einer Diskussion über die Grundlagen des quantitativen Asset Managements, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den theoretischen Fundamenten und den empirischen Methoden liegt, die in der Finanzindustrie angewendet werden. Dabei werden auch praktische Einblicke durch einen Gastvortrag von einem Branchenexperten geboten.

Die Studierenden haben die Möglichkeit, aus einer kuratierten Liste von akademischen Papieren ein Thema für ihr eigenes empirisches Projekt zu wählen, das sie am Ende des Semesters präsentieren werden. Dies ermöglicht es den Teilnehmern, ihre angewandten Forschungsfähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich intensiv mit einem spezifischen Bereich des quantitativen Asset Managements zu beschäftigen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kurses ist die Einführung in fortgeschrittene statistische Techniken für quantitative Anlagestrategien. Dies umfasst die Modellierung von Volatilität und Korrelationen in grossen Dimensionen, die Berücksichtigung von nicht normalverteilten Finanzdaten sowie die Anwendung moderner Portfoliotheorie und regularisierte Portfoliooptimierung.

Zusätzlich werden Themen wie Equity Factor Investing und die Verwendung von Machine, Deep und Reinforcement Learning in der Vermögensverwaltung behandelt. Dies ermöglicht den Studierenden, sich mit den neuesten Entwicklungen und Herausforderungen in der Branche vertraut zu machen.

Insgesamt zielt der Kurs darauf ab, die Studierenden mit den notwendigen Fähigkeiten, Kenntnissen und Ideen auszustatten, um erfolgreich in den Bereich des quantitativen Asset Managements einzusteigen. Durch eine Kombination aus theoretischem Unterricht, praktischen Übungen und Gastvorträgen bietet der Kurs eine umfassende und praxisnahe Ausbildung für angehende Finanzexperten.

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