Marktgeschehen / Vermögensverwaltung / Risiko / Nachhaltigkeit / Vorsorge
02. Mai 2025

Quantitative Investment Symposium 2025

Rational Investieren in Irrationalen Zeiten

17. September 2025
In 122 Tagen
Landesmuseum Zürich, Auditorium Willy G. S. Hirzel
Museumstrasse 2
8001 Zürich

OLZ und Robeco laden Sie herzlich zum Quantitative Investment Symposium 2025 ein, das am Mittwoch, 17. September 2025, im Landesmuseum Zürich stattfinden wird.

Der Titel des diesjährigen Anlasses – „Rational Investieren in Irrationalen Zeiten“ – unterstreicht die wachsende Bedeutung datengestützter, systematischer Anlagestrategien in einer zunehmend komplexen Welt. Angesichts geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und technologischer Umbrüche gewinnen robuste, regelbasierte Modelle an Relevanz.
In zwei Teilen – einem wissenschaftlichen und einem praxisorientierten Teil – beleuchtet das Symposium aktuelle Entwicklungen im Bereich des quantitativen Investierens. Sie erhalten Einblicke in die neueste Forschung, Anwendungsmöglichkeiten und Strategien, die auch in herausfordernden Marktphasen Orientierung bieten.

Programm

Registration: 

08:15 – 08:45

Präsentationen und Diskussionen: 

08:45 – 12:00

Networking Lunch:

12:15 – 13:45

Fachpräsentationen

  • Prof. Florian Weigert, Professor für Finanzrisikomanagement, Universität Neuenburg
    Keynote: Potentiale von Machine Learning bei der Fonds-Manager Selektion

  • Dr. Gianluca De Nard, Head Quantitative Research, OLZ
    Fachreferat: Mit System durch die Krise: Quant-Investing in turbulenten Märkten

  • Sebastian Schneider, Quant Researcher, Robeco
    Fachreferat: Anwendungsgebiete von AI im Anlageprozess

Panel Forschung: Quant-Strategien für eine Welt im Wandel

  • Prof. Florian Weigert, Professor für Finanzrisikomanagement, Universität Neuenburg

  • Dr. Gianluca De Nard, Head Quantitative Research, OLZ

  • Sebastian Schneider, Quant Researcher, Robeco

  • Lejda Bargjo, Deputy Head Quant Client Portfolio Management, Robeco
    Moderation

Panel Praxis: Quant-Strategien bei Pensionskassen und Banken

  • Daniel Lüchinger, CIO, Graubündner Kantonalbank 

  • Dr. Enrico Schuman, Portfoliomanager, Pensionskasse Coop

  • Michael Frei, Head of Clients, OLZ
    Moderation

Seien Sie unser geschätzter Gast an dieser einzigartigen Veranstaltung, die eine Kombination aus geballtem theoretischem Fachwissen und praktischer Anlageexpertise bietet und melden Sie sich bis spätestens 05.09.2025 an.

Möchten Sie am 3. Quantitative Investment Symposium teilnehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre Anmeldung.

Referenten

Prof. Florian Weigert

Professor für Finanzrisikomanagement, Universität Neuenburg

Florian Weigert ist Professor für Finanzrisikomanagement an der Universität Neuchâtel in der Schweiz. Zuvor arbeitete er als Assistenzprofessor an der Universität St. Gallen und erwarb sein Doktorat in Finanzen an der Universität Mannheim. Florian befasst sich in seinen Forschungsarbeiten mit den Themen Empirical Asset Pricing, der Bewertung von Investment- und Hedgefonds, der Behavioral Finance und des Risikomanagements. Er publiziert seine Forschungspapiere in den führenden akademischen Zeitschriften, wie dem Journal of Finance, dem Review of Financial Studies und dem Journal of Financial Economics.

Dr. Gianluca de Nard

Head of Quantitative Research

Sebastian Schneider

Quant Researcher, Robeco

Sebastian Schneider ist quantitativer Researcher in Robecos Quant Equity Research Team. Seine Fachgebiete umfassen systematische Aktienauswahl mit einem Schwerpunkt auf alternative Daten und Natural Language Processing (NLP). Sebastian hat einen Masterabschluss in Finanzwissenschaft (Vrije Universiteit Amsterdam) und einen Bachelorabschluss in Wirtschaftswissenschaft (Universität Graz). Er ist außerdem CFA-Charterholder.

Wir freuen uns immer, mit Ihnen zu sprechen.

Eine nachhaltige Bindung mit unseren Kunden ist uns mehr wert, als der kurzfristige Erfolg. Treten Sie mit uns in Kontakt, wie freuen uns. Oder kontaktieren Sie uns direkt: