De nombreux investisseurs ne souhaitent pas trop s'écarter de l'indice. Les rendements des indices mondiaux pondérés en fonction de la capitalisation boursière leur ont largement donné raison ces dernières années. Néanmoins, une approche purement passive présente des limites : elle ne tient pas compte des critères de durabilité et ne traite pas les risques de concentration ni l'optimisation ciblée des risques. C'est précisément là qu'interviennent nos produits optimisés par rapport à l'indice.
Le poids total des sept plus grandes actions de l'indice MSCI World représente environ un quart de l'indice total. À cela s'ajoute le fait que ces titres proviennent principalement du secteur informatique et des branches connexes, c'est-à-dire de domaines fortement cycliques. En période de turbulences sur les marchés, ils comptent donc souvent parmi les plus grands perdants.
OLZ Index Optimized est une stratégie actions optimisée et peu coûteuse qui vise à réduire au maximum l'écart par rapport à l'indice, avec un tracking error d'environ 2 %. Nous misons pour cela sur une optimisation efficace qui, au lieu de plus de 1 000 titres, permet une reproduction proche de l'indice avec environ 200 actions. Cette approche est complétée par une composante d'optimisation des risques, qui est toutefois nettement moins prononcée que dans nos fonds classiques optimisés en termes de risques. La stratégie proche de l'indice répond également à des critères de durabilité stricts, tant par des critères d'exclusion que par des contraintes spécifiques dans l'optimisation.
Les risques de concentration dans l'indice sont considérablement réduits en raison de la forte pondération des titres les plus importants.
Étant donné que les pertes sont légèrement réduites et que la stratégie suit l'indice sur les marchés positifs, on peut s'attendre à une surperformance ajustée au risque à long terme.
Réduction significative de l'intensité carbone et amélioration du score global en matière de durabilité
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