Factor Mimicking Portfolios for Climate Risk
Dans cette étude internationale et interdisciplinaire, menée par l'Université de Zurich en collaboration avec l'Université de Yale et le NYU Stern Volatility and Risk Institute, différents risques climatiques sont étudiés afin de déterminer comment ils peuvent être mesurés et couverts sur les marchés financiers. Dans un premier temps, des revues renommées sont analysées à l'aide des algorithmes les plus récents pour publier divers indices de risque climatique en temps réel: https://vlab.stern.nyu.edu/.
Dans un deuxième temps, ces indices sont reproduits sur les marchés financiers à l'aide des méthodes statistiques les plus récentes afin de couvrir les risques climatiques de manière aussi efficace et durable que possible avec des portefeuilles investissables.
