Durabilité
02. mai 2023
5 minutes

Couverture des risques climatiques – un autre projet de recherche avec la participation d’OLZ

En collaboration avec le professeur Robert F. Engle (New York University) et le professeur Bryan Kelly (Yale University), notre Senior Research Analyst Dr. Gianluca De Nard publie ses recherches actuelles sur la mesure et la couverture des risques climatiques dans le cadre de l'optimisation des portefeuilles.

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Factor Mimicking Portfolios for Climate Risk

Dans cette étude internationale et interdisciplinaire, menée par l'Université de Zurich en collaboration avec l'Université de Yale et le NYU Stern Volatility and Risk Institute, différents risques climatiques sont étudiés afin de déterminer comment ils peuvent être mesurés et couverts sur les marchés financiers. Dans un premier temps, des revues renommées sont analysées à l'aide des algorithmes les plus récents pour publier divers indices de risque climatique en temps réel: https://vlab.stern.nyu.edu/.

Dans un deuxième temps, ces indices sont reproduits sur les marchés financiers à l'aide des méthodes statistiques les plus récentes afin de couvrir les risques climatiques de manière aussi efficace et durable que possible avec des portefeuilles investissables.



OLZ Gianluca de Nard.
Dr. Gianluca De Nard
Head of Quantitative Research

Membre du NYU Stern Volatility and Risk Institute à New York et Senior Research Associate à l’Institut für Volkswirtschaftslehre de l’Université de Zürich. Auparavant, il a effectué des recherches en tant que post-doctorant à l’Université de Yale.

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