Factor Mimicking Portfolios for Climate Risk
In dieser internationalen und interdisziplinären Forschungsstudie, dass die Universität Zürich zusammen mit der Yale University und dem NYU Stern Volatility and Risk Institute durchführt, wird untersucht, wie diverse Klimarisiken gemessen und auf den Finanzmärkten "abgesichert" werden können. Dabei werden zuerst renommierte Zeitschriften anhand von neusten Algorithmen analysiert, um diverse Klima-Risiko-Indizes in Echtzeit zu publizieren: https://vlab.stern.nyu.edu/.
In einem zweiten Schritt werden diese Indizes dann anhand von neusten statistischen Methoden auf den Finanzmärkten repliziert, um die Klimarisiken mit effizienten und nachhaltigen Portfolios so gut wie möglich abzusichern.
