Nachhaltigkeit
11. Mai 2023
5 Minuten

Absicherung von Klimarisiken – ein weiteres Paper mit OLZ Beteiligung

Zusammen mit Nobelpreisträger Prof. Robert F. Engle (New York University) und Prof. Bryan Kelly (Yale University) veröffentlicht unser Senior Research Analyst Dr. Gianluca De Nard seine aktuelle Forschung zur Messung und Absicherung von Klimarisiken in der Portfolio Optimierung.

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Factor Mimicking Portfolios for Climate Risk

In dieser internationalen und interdisziplinären Forschungsstudie, dass die Universität Zürich zusammen mit der Yale University und dem NYU Stern Volatility and Risk Institute durchführt, wird untersucht, wie diverse Klimarisiken gemessen und auf den Finanzmärkten "abgesichert" werden können. Dabei werden zuerst renommierte Zeitschriften anhand von neusten Algorithmen analysiert, um diverse Klima-Risiko-Indizes in Echtzeit zu publizieren: https://vlab.stern.nyu.edu/.

In einem zweiten Schritt werden diese Indizes dann anhand von neusten statistischen Methoden auf den Finanzmärkten repliziert, um die Klimarisiken mit effizienten und nachhaltigen Portfolios so gut wie möglich abzusichern.



OLZ Gianluca de Nard.
Dr. Gianluca De Nard
Head of Quantitative Research

Mitglied des NYU Stern Volatility and Risk Institute in New York City und Senior Research Associate am Institut für Volkswirtschaftslehre an der Universität Zürich. Zuvor forschte er als Postdoktorand an der Universität Yale.

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