Les étudiants ont la possibilité de choisir un sujet pour leur propre projet empirique parmi une liste sélectionnée d'articles universitaires, qu'ils présenteront à la fin du semestre. Cela permet aux participants de démontrer leurs compétences en matière de recherche appliquée et d'étudier de manière approfondie un domaine spécifique de la gestion quantitative d'actifs.
Un autre aspect important du cours est l'introduction aux techniques statistiques avancées pour les stratégies d'investissement quantitatives. Cela comprend la modélisation de la volatilité et des corrélations à grande échelle, la prise en compte des données financières non normalisées, ainsi que l'application de la théorie moderne du portefeuille et de l'optimisation régularisée du portefeuille.
En outre, des thèmes tels que l'investissement factoriel en actions et l'utilisation de l'apprentissage automatique, profond et par renforcement dans la gestion d'actifs sont abordés. Cela permet aux étudiants de se familiariser avec les derniers développements et défis du secteur.
Dans l'ensemble, le cours vise à doter les étudiants des compétences, des connaissances et des idées nécessaires pour réussir dans le domaine de la gestion quantitative d'actifs. Grâce à une combinaison de cours théoriques, d'exercices pratiques et de conférences données par des invités, le cours offre une formation complète et pratique aux futurs experts financiers.
